독일금융·보험2020 – 진행 중라이콘
LF-AI Impact Equity US 펀드를 위한 LAIC-ADVISOR AI 종목 선정
라이콘은 AI 종목 선정 시스템 덕에 미국 주식 펀드가 2023년 21.72% 올랐고 2024년 초에도 벤치마크를 근소하게 앞섰다고 밝혔다
문제
펀드매니저는 방대한 재무, 뉴스, 심리 데이터 속에서 개별 종목을 고른다. 라이콘은 모델이 종목 선정을 해낼 수 있는지, 수익률 예측이 얼마나 일어날 법한지까지 제시할 수 있는지 시험하고자 했다.
접근 방식
라이콘의 웰스테크 부문 LAIC는 신경망과 베이지안 통계를 결합한 LAIC-ADVISOR를 만들었다. 재무 지표, 가치 평가, 내부자 거래, 애널리스트 추정, 뉴스, 소셜미디어 심리를 아우르는 8억 개 이상의 데이터 포인트로 학습했다. 수익률과 그 수익률이 나올 확률을 예측한다. 시스템은 미국 대형주 약 630개 중에서 종목을 고르며, 펀드는 그중 약 170개를 담았다. 펀드는 2020년 5월 AI 혼합형 펀드로 출범했고 2023년 1월 1일 미국 주식 펀드로 바뀌었다.
주요 수치
+21.72%라이콘 발표 기준 펀드 RC 클래스의 2023년 수익률
+12.41%2024년 3월 22일 기준 연초 이후 수익률, MSCI USA NR 벤치마크보다 0.2%포인트 높음, 라이콘 발표
800 million data points미국 기업 약 630개 중에서 종목을 고르기 위해 모델이 분석하는 데이터, 라이콘 발표
시사점
결과는 회사 자체 발표이고 기간이 짧다. 3개월 뒤 벤치마크를 0.2포인트 앞선 것은 우연과 구분하기에는 너무 작다.
분류
출처
출처 요약
[1]LAIQON AG (EQS-News via dpa-AFX on boerse-online.de)2024년 3월 27일
라이콘은 보도자료에서 LAIC-ADVISOR가 주식 펀드의 미국 종목을 고르는 방식을 설명했다. 펀드의 2023년 수익률, MSCI USA NR 벤치마크와 비교한 연초 이후 수익률, 데이터 규모를 제시했다. 모든 수치는 회사 자체 발표였다.
자세한 내용은 원문에서 확인하실 수 있습니다.
등록일 2026년 11월 1일 · 수정일 2026년 11월 1일
