미국공공2017 – 진행 중

미국 증권거래위원회

머신러닝을 활용한 투자자문사 검사 우선순위 선정

SEC는 검사 우선순위 모델이 백테스트에서 조치 회부 가능성이 있는 공시 문구를 무작위보다 5배 잘 찾아냈다고 밝혔다

성과 확인회사 발표공식 자료 ↗

문제

SEC 검사팀은 더 면밀히 살펴야 할 투자자문사를 가려낼 자원이 한정돼 있었다. 필요한 신호는 규제 공시와 검사 이력에 흩어져 있었다.

DERA는 비지도 학습으로 자문사 공시에서 이례적인 보고 행태를 찾아냈다. 이 결과를 과거 검사 결과와 결합해, 자문사별 위험을 예측하는 지도 학습 모델에 넣었다. 검사 우선순위를 정할 때는 전문 인력이 산출물을 검토했다.

5 timesSEC 경제위험분석국(DERA) 국장 직무대행에 따르면, 백테스트에서 조치 회부 가능성이 있는 공시 문구를 찾는 성능이 무작위보다 나은 배수회사 발표[1]

보고된 기준은 조치 회부 가능성이 있는 문구에 대한 백테스트였다. 표시된 공시에도 문제 없는 사정이 있을 수 있다.

[1]Securities and Exchange Commission2017년 6월 21일

SEC 경제위험분석국(DERA)의 스콧 바우게스 국장 직무대행은 이미 검사 우선순위에 영향을 주고 있는 모델을 설명했다. 무작위 선정보다 백테스트에서 앞선다고 밝혔고, 전문가가 오탐을 검토하는 이유도 설명했다.

자세한 내용은 원문에서 확인하실 수 있습니다.

등록일 2026년 11월 1일 · 수정일 2026년 11월 1일